Новая версия терминала
AUGE
2.0
В начале декабря 2006 года вышла в свет новая
версия терминала AUGE 2.0. Это качественно новый уровень
представления астрологического подхода к торговле. В новый терминал встроен
собственный эксперт – модуль отработки торговой астро-тактики
на истории. Результаты торговли по различным планетным конфигурациям выдаются в
виде HTML-файлов. Предоставлен широкий выбор параметров
настройки планетарной торговли для статистики. В результате прогона тактики на
истории и ее оптимизации, трейдер
получает конкретные параметры входа и выхода из рынка для будущей торговли,
включая уровни тейк-профита и стоп-лосса.
Всех моих учеников, прошедших тренинг применения астро-индикаторов,
прошу обновить свои версии на новую.
В практической части тренинга применения астро-индикаторов мы рассматриваем написание собственного
эксперта под MQL3 и 4. К сожалению, несовершенство практической
реализации алгоритма на этой платформе иногда дает сбои и искажает истинный результат.
Собственный модуль реализации алгоритма торговли по астро-индикаторам
в новой версии терминала AUGE позволяет получить более
достоверные результаты. Это достигается ввиду его встроенности
и разработки именно этого алгоритма (в отличие от компилятора MQL).
Что же мы получаем в итоге? Четкий отчет всех
сделок по тактике на базе предоставленной выборки котировок. Например,
загружаются котировки выбранной валютной пары за год. Предпочтение отдается
15-минутным котировкам. В настройках прогона торговой тактики выбирается
величина тейк-профита и стоп-лосса,
а также настройки по астро-тактике. После обработки
получаем статистику сделок с итоговым результатом. В среднем это более 1000
пунктов за год по одной планете. Конечно, более четкая оптимизация параметров
под конкретную планетную конфигурацию и временной период дает более высокий
результат, но нас интересует результат именно под определенные средние
настройки, для того чтобы потом итоговый результат в будущих торгах был
соразмерен итоговому результату статистики.
И вот именно с этими полученными настройками
можно вслепую (даже на МТС, написанной под MQL для реальной торговли)
торговать по астро-тактике не переживая за
эффективность. Это самый простой путь. Для тех, кто это уже прошел, существует
еще более эффективный путь на основе базового, но
применяя, где надо ТА (при знании астро-индикаторов
на определенных промежутках времени теханализ
работает очень четко) и собственную интуицию. Естественно и контроль
собственного энергетического состояния. Это уровень профи и здесь очень высокая
эффективность торговли – при приемлемом соблюдении ММ идет удвоение депозита за несколько недель. Надо признать, что здесь очень высокие
энергетические затраты, отдых после таких результатов просто необходим!
Итак, что же делает собственный эксперт для
нахождения оптимальных торговых параметров на истории? По-простому, начинающему
астро-трейдеру необходимо знать, какие уровни стоп-лосса и тейк-профита
использовать в торговле при аналогичной астрологической конфигурации. Быстро
написать эксперта на MQL в MetaTradere проблематично, как
показывает практика (ошибки, переделки, глюки).
Поэтому встроенный эксперт – реальный помощник в собственных исследованиях.
Поведение цены при аналогичных астрологических конфигурациях на истории
позволяет спрогнозировать поведение рынка в ближайшем будущем.
Прежде чем начинать собственные исследования по
нахождению наиболее эффективных астрологических конфигураций для применения в
торговле, остановимся на методах исследования. Суть простая – есть набор
изменяемых параметров, необходимо найти максимально эффективный торговый
результат. Начнем с простого подхода. Предположим, изменяемый параметр только
один. Тогда максимум найти довольно легко. Например, есть усилитель с
регулятором громкости, ищем максимальный выходной сигнал. Покрутив регулятор в несколько положений – довольно
легко определить – где максимум на выходе. Это простая одномерная функция.
Теперь представим, что регулятора два: изменяются
два независимых параметра. Это уже двухмерная функция. Здесь на выходе уже
плоскость с рельефом. Как определить максимум (высоту)? Надо перемещаться и по
ширине и по длине. Количество измерений увеличивается в квадрате. Если, к
примеру, каждый параметр изменяется в 10 положениях, то общее количество
измерений 10 Х 10 = 100. При дальнейшем увеличении изменяемых параметров получаем
резкое возрастание количества измерений (в степени). При
четырех изменяемых параметрах по 10 положений общее число измерений равно 10 Х
10 Х 10 Х 10 = 10000. Поэтому в науке применяют метод упрощения исследований:
фиксируют все параметры, кроме первого и производят поиск максимума, изменяя
только первый. Затем, зафиксировав первый на максимуме, изменяют второй
параметр и снова ищут общий максимум, изменяя теперь только второй параметр.
Зафиксировав на максимумах первые два, ищут общий максимум по третьему и т.д.
Вот таким приближенным методом можно избежать огромного числа экспериментов и
составить приближенную “карту местности”. Применительно к терминалу, это
происходит так: выбираем первый изменяемый параметр, например тейк-профит. Остальные фиксируем: промежуток времени
(выборка котировок за определенный год), планету, аспект, стоп-лосс.
И начинаем составлять “карту местности”. Записываем результат при среднем
уровне тейк-профита, например при 200 пунктах. Затем
при изменении его вверх и вниз на шаг 10 пунктов. Получаем следующую табличку:
Итоговая таблица результата в
пунктах при стоп-лоссе 100 за 2005 год
|
|
Величина тейк-профита |
|||||||
|
Планета
Юпитер |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
|
Аспект 90 |
210 |
254 |
307 |
410 |
415 |
658 |
862 |
742 |
Это только одно измерение в нашем N-мерном
пространстве. Теперь зафиксировав тейк-профит в 210
пунктов, изменяем величину стоп-лосса. Получаем такую
(уже двухмерную) табличку:
Итоговая таблица результата в
пунктах при стоп-лоссе 100 за 2005 год
|
Аспект 90 Планета Юпитер |
Величина тейк-профита |
||||||||
|
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
||
|
Величина стоп-лосса |
70 |
|
|
|
|
|
|
215 |
|
|
80 |
|
|
|
|
|
|
278 |
|
|
|
90 |
|
|
|
|
|
|
495 |
|
|
|
100 |
210 |
254 |
307 |
410 |
415 |
658 |
862 |
742 |
|
|
110 |
|
|
|
|
|
|
915 |
|
|
|
120 |
|
|
|
|
|
|
756 |
|
|
|
130 |
|
|
|
|
|
|
325 |
|
|
Здесь мы уже видим максимальный результат при
величине стоп-лосса в 110 пунктов. Это самый
максимальный результат наших исследований. Итого, мы провели всего 14 замеров
(вместо 7 х 8 = 56 замеров), а уже можем говорить о параметрах
стоп-лосса и тейк-профита
для получения максимального результата. Аналогично исследуем другие годы и
сравниваем результаты. Так приходим к оптимальным величинам тейк-профита
и стоп-лосса для конкретной астрологической
конфигурации. Повторяю, все эти исследования для наработки собственного опыта астро-торговли. В дальнейшем, опыт уже переходит в
автоматизм и трейдер сам определяет величину
оптимального профита и лосса.
Можно сказать, что назначение этого
аналитического модуля – выработка базовых астро-торговых
качеств трейдера, как таблица умножения для
начинающего изучать математику.
Выражаю благодарность разработчикам компании “AgenaSoft”, программно реализующим
эту уникальную тактику. Во многом, благодаря их энтузиазму, эта программа
модернизируется и развивается.
Downloads
15 - минутные котировки
для терминала:
Скачать архив котировок GBP/USD_2006
(282 k)
Скачать архив котировок GBP/USD_2005
(282 k)
Скачать архив котировок GBP/USD_2004
(286 k)